Toda estrategia debe tener una gestión de riesgo. Esto es indudable.

 

GESTIONDERIESGO

La gestión de riesgo es el control de nuestras posiciones. Para entenderlo más claramente, veámoslo con un ejemplo.

Para una inversión o un Equity de 10.000 euros, debemos fijarnos unos límites de riesgos a asumir:

  • riesgo mensual
  • riesgo semanal
  • riesgo diario
  • riesgo por operación
  • riesgo por trade

Estos límites, que incluiremos en nuestro Plan de Trading, para tener una reglas escritas a las cuales debemos ceñirnos, podrían ser, por ejemplo:

No perder más de un 10 % mensual, más de un 5 % semanal, más de un 3 % diario, más de un 2 % por operación y más de un 0.5 % por trade (suponiendo que cada operación tiene 4 trades).

Estos límites nos los marcamos nosotros ANTES de operar y los seguimos a rajatabla. Es la disciplina que nos imponemos para ser consistentes.

Los risk manager pueden aportar otras utilidades como los Trailing Stop, cerrar todas las operaciones por debajo de un Equity, etc.

Aunque el uso de la Gestión de Riesgo es obligatoria, debemos tener cuidado en su uso. Pongo un ejemplo:

Si combinamos el uso de una Señal o Robot con el Risk Manager, se puede producir el hecho de que al llegar a ciertos límites, el Risk Manager, por un lado, vaya cerrando TODAS LAS OPERACIONES, mientras que el Robot o Señal, por otro, no para de ABRIRLAS. Es decir, si no hay un control de tiempos, se puede producir un bucle de abrir y cerrar operaciones de forma inmediata, donde la suma sólo de las comisiones, podría minarnos la cuenta. Mucho cuidado con la combinación de varios robots conjuntamente. No deben interferirse de una forma que nos perjudique.